如果遇到兼职押金不退的情况，您可以采取以下措施：
协商：
首先尝试与对方协商解决，看是否能够达成一致，要求退还押金。
投诉：
如果协商无果，可以向劳动行政部门投诉，由劳动行政部门责令限期退还。根据《中华人民共和国劳动合同法》第九条，用人单位招用劳动者时，不得以任何形式收取抵押金、抵押物、保证金、定金及其他费用。
仲裁：
您还可以向当地劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。在申请劳动仲裁时，需要准备充分的证据，如合同、支付凭证等。
诉讼：
如果上述方法都无法解决问题，您可以向人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国民事诉讼法》，您有权要求对方退还押金，并且需要提供相关证据证明对方确实存在违法行为。
报警：
如果怀疑自己遇到诈骗，可以及时向当地公安机关报案。
在处理此类问题时，请确保保留所有相关证据，如合同、支付凭证、沟通记录等，以便在需要时能够提供有力的证据支持您的诉求。同时，您可以根据具体情况选择合适的处理方式，以维护自身权益。