期货高频交易（High-Frequency Trading, HFT）是一种利用高速计算机算法和快速数据传输技术，在极短时间内执行大量交易的策略。它依赖于快速的执行速度和对市场微小变动的敏感度，通过毫秒级甚至微秒级的交易执行速度，捕捉市场中的微小价格变动，从而实现盈利。
高速计算机算法：
使用高性能计算机和专门设计的算法来处理市场数据。
快速数据传输：
能够快速获取和分析市场数据。
日内交易：
持仓时间通常非常短暂，可能只持有几分钟甚至几秒钟。
微小价格差利润：
目标是通过极小的价格差来获得利润。
多交易所和多市场操作：
高频交易策略可能涉及多个交易所和市场。
自动化：
交易过程高度自动化，减少人为干预。
期货高频交易是金融市场中一种先进的交易方式，由于其执行速度快，能够迅速对市场变动做出反应，因此成为财经领域的研究热点。然而，这种交易方式也面临较高的交易成本和风险，包括技术故障、市场波动等