退
布朗运动概率计算
问题描述
布朗运动概率计算希望能解答下
- 精选答案
-
公式：dS/S=u* dt+e* o* sqrt(dt)，是一个典型的一阶其次的微分方程，参考：高数总结
可知，同时对两边积分，左边积分变量是dS，右边是dt，得到
右边：f（t）+C ，满足正态分布
lnS=f（t）+C
u* dt+e* o* sqrt(dt)，e~N（0，1）
f（t）=u*T+ （o* sqrt（dt）） *（∑ e ）；（o* sqrt（dt）），u*T，可以视为常数
相当于在普通布朗运动实现的基础上，多了一步S=exp（f（t）+C），是不是很眼熟？
本文标题：布朗运动概率计算
本文链接：https://www.bjdnbx.com/know/755504.html
转载请注明出处：来源于广知网，谢谢配合！
最新发布
