金融考研风险管理主要考察以下内容:
风险管理的基本概念及分类:
理解风险管理的定义、目标和方法,以及风险的分类,如市场风险、信用风险、操作风险等。
金融风险辨识与度量初步:
学习如何识别和度量金融风险,包括风险识别的方法和风险度量的模型。
金融风险管理策略的主要类型、基本原理与适用性分析:
掌握不同风险管理策略的原理和应用场景,如风险规避、风险转移、风险分散等。
基于金融衍生工具的套期保值的基本理论与实践:
了解如何使用金融衍生工具如期货、期权、互换等进行风险管理。
金融市场与金融产品:
熟悉各类金融市场和金融产品的特点和风险特性。
定价与风险模型:
学习金融产品定价的基本方法和风险模型,如VaR、ES等。
市场风险测度与管理:
掌握市场风险的测度方法和管理策略。
信用风险测度与管理:
学习信用风险的测度和管理方法,包括信用评级、信用风险定价等。
操作风险测度与管理:
了解操作风险的识别、评估和控制方法。
会计和法律:
掌握与金融风险管理相关的会计和法律知识,如财务报表分析、金融法规等。
建议考生结合以上内容进行系统复习,同时参考相关教材和考试大纲,确保全面掌握金融考研风险管理的知识点。